Índice De Cobertura De Usar Tendencia Y Régimen De Volatilidad Modelo De Conmutador Considerando El Costo De Cobertura

Índice de Cobertura de usar tendencia y régimen de volatilidad modelo de conmutador considerando el costo de cobertura MPRA_paper_49190.pdf 20. agosto 2013 10:47 Referencias: Alizadeh, A. H. N. K. Nomikos y P. K. Pouliasis (2008). Un enfoque de conmutación régimen de Markov para la cobertura de las materias primas energéticas. Diario de Banca y Finanzas, 32 (9), 1970-1983. Andersen, TT Bollerslev, F. Diebold, y P. Labys (2003). Previsiones y modelos de volatilidad, Econometrica, 71, 579 hasta 625 efectivos. Ang, A. y G. Bekaert (2002). Asignación de activos internacional con cambios de régimen. Revisión de Estudios Financieros, 11, desde 1.137 hasta 1.187 mil. Babula, R. A. F. J. Ruppel, y D. A. Bessler (1995). Las exportaciones de maíz de Estados Unidos: El papel de la tasa de cambio. Economía Agrícola, 13, 75-88. Bae, K. H. G. A. Karolyi, y R. M. Stulz (2003). Un nuevo enfoque para medir el contagio financiero. La Revista de Estudios Financieros, 16, 717-763. Baillie, R. T. y R. J. 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