Cómo Iniciar Desarrollo Plan De Trading Trading

Cómo iniciar Trading: Desarrollo del Plan de Trading Antes de aprender sobre el desarrollo del plan de negociación, es importante tener en cuenta la diferencia entre los comerciantes discrecionales y del sistema. Los comerciantes generalmente caen en una de dos categorías: los comerciantes discrecionales (o comerciantes de decisiones basada en) que ven los mercados y colocar oficios manuales en respuesta a la información que está disponible en ese momento, y los operadores del sistema (o comerciantes basado en normas) que a menudo utilizar un cierto nivel de automatización del comercio para implementar un conjunto objetivo de las normas comerciales. Debido a que a menudo es visto como más fácil de saltar en el comercio como un comerciante discrecional, ahí es donde comienzan la mayoría de los comerciantes, basándose en una combinación de conocimientos e intuición para encontrar las oportunidades comerciales de alta probabilidad. Incluso si un comerciante discrecional utiliza un plan de negociación específica, él o ella todavía decide si desea o no colocar en realidad cada comercio. Por ejemplo, la carta de un comerciante discrecional puede demostrar que se han cumplido todos los criterios para una operación larga, pero se puede saltar el comercio si los mercados han sido demasiado entrecortado que sesión de negociación. Sistemas comerciantes, por el contrario, siguen la lógica del sistema de comercio exactamente. Debido a que el comercio de sistema se basa en un conjunto absoluto de las reglas, este tipo de comercio es muy adecuado para la automatización parcial o total del comercio. Por ejemplo, un sistema puede ser codificado utilizando el lenguaje propio de su plataforma de negociación, y una vez que la estrategia se "enciende" el ordenador se encarga de toda la actividad comercial (incluyendo las operaciones de identificación, las entradas de pedidos, gestión y salidas). Mientras los comerciantes discrecionales no siempre operan bajo un conjunto específico de normas comerciales, los operadores del sistema requieren un plan comercial integral que elimina las conjeturas de la negociación y proporciona consistencia en el tiempo. En esta sección, vamos a discutir cómo desarrollar un plan de negociación; la siguiente sección, "Backtesting y pruebas de funcionamiento Adelante" introduce los diversos métodos utilizados para probar la viabilidad de un plan de negociación. El desarrollo de un Plan de Trading Un plan de trading es un registro escrito conjunto de reglas que definen cómo y cuándo se va a colocar operaciones e incluye los siguientes componentes: Mercado (s) que se negociarán Los comerciantes de hoy en día no se limitan a las poblaciones; usted tiene una amplia selección de instrumentos entre los que elegir, incluyendo bonos, materias primas, divisas, fondos cotizados, futuros, opciones y los e-minis (como el contrato de 500 futuros e-mini SP). Para que el comercio tenga éxito, sin embargo, cualquier instrumento elegido debe operar bajo una buena liquidez y volatilidad. Liquidez describe la capacidad de ejecutar órdenes de cualquier tamaño manera rápida y eficiente sin causar un cambio significativo en el precio. En términos simples, la liquidez se refiere a la facilidad con que las acciones (o contratos) pueden ser comprados y vendidos. La liquidez se puede medir en términos de: Ancho - Como apretada está la compra / venta? Profundidad - ¿Qué tan profundo es el mercado (cuántas órdenes están descansando allá de la mejor oferta y la mejor oferta)? Inmediatez - ¿Qué tan rápido se puede ejecutar una orden de mercado grande? Resiliencia - ¿Cuánto tiempo se tarda en el mercado para recuperarse después de un gran pedido está vacío? Los mercados con buena liquidez tienden a comerciar con oferta apretada / venta y con suficiente profundidad de mercado para llenar rápidamente las órdenes. La liquidez es importante para los comerciantes, ya que ayuda a asegurar que los pedidos serán: Lleno Lleno de deslizamiento mínimo Lleno sin precio afectar sustancialmente Volatilidad. Por otra parte, mide la cantidad y la velocidad a la que el precio se mueve hacia arriba y hacia abajo en un mercado particular. Cuando un instrumento de comercio experimenta volatilidad, que ofrece oportunidades para que los comerciantes se benefician de la variación del precio. Cualquier cambio en el precio - si el aumento de los precios en una tendencia alcista, o caída de los precios en una tendencia bajista - crea una oportunidad de ganancia; es difícil obtener un beneficio si el precio sigue siendo el mismo. Es importante señalar que un plan de negociación desarrollado y probado para los e-minis, por ejemplo, no necesariamente un buen desempeño cuando se aplica a las reservas. Pueden ser necesarios planes comerciales separadas para cada instrumento o tipo de instrumento (un plan de negociación, por ejemplo, puede llevar a cabo bien en una variedad de la e-minis). Muchos comerciantes les resulta útil para centrarse inicialmente en un instrumento de negociación y luego añadir otros instrumentos como aumentar habilidades de negociación. Tabla de intervalos de Primaria que se utilizarán para tomar decisiones comerciales Intervalos Gráfico se asocian a menudo con un estilo de negociación particular. Gráfico intervalos pueden basarse en el tiempo, el volumen o la actividad, y el que usted elija en última instancia, se reduce a preferencias personales y lo que tiene más sentido para usted. Dicho esto, es común que los comerciantes de más largo plazo para mirar las cartas de más largo período; por el contrario, los operadores a corto plazo suelen utilizar intervalos con períodos de menor tamaño. Por ejemplo, un comerciante de swing puede utilizar un gráfico de 60 minutos, mientras que un revendedor puede preferir un gráfico 144-tick. Tenga en cuenta que la actividad de precio es el mismo sin importar lo que la carta que usted elija, y los diversos intervalos de gráficos proporcionan una visión diferente de los mercados. Mientras que usted puede optar por incorporar múltiples intervalos de gráficos en su comercio, su intervalo de cartografía primaria se utiliza para definir las reglas de entrada y salida del comercio específicas. Indicadores y ajustes que se aplicarán a la carta Su plan comercial también debe definir los indicadores que se aplicarán a su gráfico (s). Indicadores técnicos son cálculos matemáticos basados ​​en la actividad de volumen pasado de un instrumento de negociación y el precio actual y / o. Cabe señalar que los indicadores por sí solos no proporcionan comprar y vender señales; debe interpretar las señales para encontrar los puntos de entrada y salida del comercio que se ajusten a su estilo de negociación. Varios tipos de indicadores pueden ser utilizados, incluyendo aquellos que interpretar tendencia, el impulso, la volatilidad y el volumen. Además de especificar los indicadores técnicos, su plan comercial también debe definir los ajustes que se utilizarán. Si usted planea usar un promedio móvil, por ejemplo, su plan de negociación debe especificar un "20-días media móvil simple", o una "media móvil exponencial de 50 días." Normas de tamaño de la posición Tamaño de la posición se refiere al valor en dólares de su trad, y también se puede utilizar para definir el número de acciones o contratos que se negociarán. Es muy común, por ejemplo, para los nuevos operadores que comienzan con un contrato e-mini. Después de un tiempo y si el sistema tiene éxito, el comerciante puede negociar más de un contrato a la vez, lo que aumenta las ganancias potenciales (pero también maximizar las pérdidas). Ciertos planes comerciales pueden llamar para contratos adicionales que se añadirán, si se logra un cierto beneficio. Independientemente de su estrategia de dimensionamiento de la posición, las reglas deben ser claramente establecidos en su plan comercial. Reglas de ingreso Con frecuencia, los comerciantes son ya sea conservador o agresivo por naturaleza y esto a menudo se hace evidente en sus reglas de entrada del comercio. Comerciantes conservadores pueden esperar demasiado de confirmación antes de entrar en un comercio, perdiéndose así fuera en las oportunidades comerciales válidos. Comerciantes excesivamente agresivos, por el contrario, pueden ser demasiado rápido para conseguir en el mercado sin mayor confirmación en absoluto. Reglas de entrada del Comercio pueden ser utilizados por los comerciantes que están conservador, agresivo o en algún punto intermedio para proporcionar un medio consistente y decisivos de entrar en el mercado. Filtros comerciales y disparadores trabajan juntos para crear reglas de entrada comerciales. Filtros Comercio identifican las condiciones de configuración que se deben cumplir para que una entrada del comercio que se produzca. Ellos pueden ser considerados como la "seguridad" para el disparador del comercio; una vez que se han cumplido las condiciones para el filtro del comercio, la seguridad está apagado y el disparador se activa. Un disparador comercio es la línea en la arena que define cuándo se entró en un comercio. Disparadores comerciales pueden estar basadas en una serie de condiciones, a partir de valores de los indicadores para el cruce de un umbral de precio. He aquí un ejemplo: Filtros comerciales: El tiempo es entre las 9:30 AM y las 3:00 pm EST Una barra de precios en un gráfico de 5 minutos se ha cerrado por encima de la media móvil simple de 20 días El promedio móvil simple de 20 días se encuentra por encima de la media móvil simple de 50 días Una vez que se han cumplido estas condiciones, podemos buscar el gatillo del comercio: Escriba una posición larga con un conjunto orden limitada parada para un tick por encima del máximo anterior de bar Nótese cómo el gatillo especifica el tipo de orden que se utilizará para ejecutar la operación. Debido a que el tipo de orden determina la forma en que se ejecuta el comercio (y por lo tanto llena), es importante comprender el uso adecuado de cada tipo de orden; el tipo de orden debe ser parte de su plan de negociación. Por favor, revise la sección "Tipos de órdenes" de este tutorial para obtener más información o la introducción de pedido Tipos de guía para una cobertura más profunda. Reglas de salida A menudo se dice que usted podría entrar en un comercio en cualquier nivel de precios y que sea rentable por salir en el momento apropiado. Si bien esto parece demasiado simplista, es del todo cierto. Salidas comerciales son un aspecto crítico de un plan de negociación, ya que en última instancia definen el éxito de un comercio. Como tal, sus reglas de salida requieren la misma cantidad de investigación y ensayos de sus reglas de entrada. Reglas de salida definen una variedad de resultados comerciales y pueden incluir: Metas de ganancias Deje de niveles de pérdida Arrastrando niveles de parada Detener y revertir las estrategias Salidas Tiempo (tales como EOD - final del día) Al igual que con las normas de entrada del comercio, el tipo de órdenes de salida que utilice debe estar claramente indicado en su plan comercial. Por ejemplo: Meta de ganancias: Salir con una orden de límite establecido de 20 ticks por encima del precio de entrada de llenado Stop loss: Salir con una orden de stop ajustado 10 ticks por debajo del precio de entrada de llenado Nota: El orden restante tendrá que ser cancelado para evitar entrar en una posición no deseada La figura 2 muestra una plantilla que se utiliza para el desarrollo de un plan de negociación que incluye todos los elementos importantes: Los instrumentos para negociación Plazos Posición dimensionamiento Condiciones de entrada (incluyendo filtros y disparadores) Reglas de salida (incluyendo meta de ganancias, detener la caída y la administración del dinero)